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Le Trading à Haute Fréquence s'invite à la conférence du 29/11 organisée par les MBA ESG Finance et Management Financier, en partenariat avec l'ESGF

Sujet sensible, très débattu par l’ensemble des acteurs des marchés financiers dans des marchés toujours plus volatiles : Le Trading à Haute Fréquence est-il une réelle avancée technologique ou bien une activité polluante ?

Publié le 09 novembre 2011

Dans le cadre du cycle de conférence, les MBA ESG Finance et Management Financier, en partenariat avec l'Ecole Finance ESGF organisent une conférence sur "Le Trading à Haute Fréquence : avancée technologique ou activité polluante ? " à laquelle interviendra Laurent FOURNIER, Head of Business Analysis and Statistics avec NYSE EURONEXT.

Le trading à haute fréquence ? Késako ? Les transactions ou Trading à haute fréquence (THF) ou encore High-frequency trading(HFT) se réfèrent à l'exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes informatiques. Ces opérations sont exécutées sur les marchés en un temps calculé en micro ou nano secondes via des opérateurs virtuels.

Cette pratique est devenue célèbre après le «krach éclair» (flash krach) du 6 mai 2010 à New York. Ce jour-là, l'indice Dow Jones avait perdu 9% en quelques minutes avant de se rétablir. Une baisse qui avait été attribuée en partie par les régulateurs au trading à haute fréquence.

Entrée libre sur inscription.

Inscrivez-vous pour participer à la conférence organisée par MBA ESG Finance et Management Financier, en partenariat avec l'Ecole de commerce spécialisée finance ESGF le 29 novembre à 18h45.

MBA ESG

35 Avenue Philippe Auguste

75011Paris


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